Médias móveis: como usá-las Algumas das principais funções de uma média móvel são identificar tendências e reversões. Medir a força de um impulso de ativos e determinar áreas potenciais onde um recurso irá encontrar suporte ou resistência. Nesta seção, vamos apontar como diferentes períodos de tempo podem monitorar a dinâmica e como as médias móveis podem ser benéficas na definição de perdas de parada. Além disso, abordaremos algumas das capacidades e limitações das médias móveis que se deve considerar ao usá-las como parte de uma rotina comercial. Tendência A tendência de identificação é uma das principais funções das médias móveis, que são utilizadas pela maioria dos comerciantes que procuram tornar a tendência seu amigo. As médias móveis são indicadores de atraso. O que significa que eles não prevêem novas tendências, mas confirmam as tendências uma vez que foram estabelecidas. Como você pode ver na Figura 1, uma ação é considerada como uma tendência de alta quando o preço está acima de uma média móvel e a média está inclinada para cima. Por outro lado, um comerciante usará um preço abaixo de uma média inclinada para baixo para confirmar uma tendência de baixa. Muitos comerciantes só considerarão manter uma posição longa em um ativo quando o preço estiver negociando acima de uma média móvel. Esta regra simples pode ajudar a garantir que a tendência seja favorável aos comerciantes. Momento Muitos comerciantes iniciantes perguntam como é possível medir o impulso e como as médias móveis podem ser usadas para enfrentar tal façanha. A resposta simples é prestar muita atenção aos períodos de tempo usados na criação da média, pois cada período de tempo pode fornecer informações valiosas sobre diferentes tipos de dinâmica. Em geral, o impulso de curto prazo pode ser avaliado considerando as médias móveis que se concentram em períodos de 20 dias ou menos. Analisar as médias móveis que são criadas com um período de 20 a 100 dias geralmente é considerada como uma boa medida de impulso a médio prazo. Finalmente, qualquer média móvel que use 100 dias ou mais no cálculo pode ser usada como medida de impulso a longo prazo. O senso comum deve dizer-lhe que uma média móvel de 15 dias é uma medida mais apropriada do impulso de curto prazo do que uma média móvel de 200 dias. Um dos melhores métodos para determinar a força e a direção de um impulso de ativos é colocar três médias móveis em um gráfico e, em seguida, prestar muita atenção à forma como eles se acumulam em relação um ao outro. As três médias móveis que geralmente são usadas têm intervalos de tempo variáveis na tentativa de representar movimentos de preços de curto, médio e longo prazos. Na Figura 2, um forte impulso ascendente é observado quando as médias de curto prazo estão localizadas acima das médias de longo prazo e as duas médias são divergentes. Por outro lado, quando as médias de curto prazo estão localizadas abaixo das médias de longo prazo, o impulso está na direção descendente. Suporte Outro uso comum das médias móveis é determinar possíveis suportes de preços. Não é preciso muita experiência em lidar com as médias móveis para notar que a queda do preço de um ativo, muitas vezes, irá parar e inverter a direção ao mesmo nível que uma média importante. Por exemplo, na Figura 3, você pode ver que a média móvel de 200 dias foi capaz de suportar o preço do estoque depois que ele caiu de sua alta perto de 32. Muitos comerciantes anteciparão um salto das principais médias móveis e usarão outros Indicadores técnicos como confirmação do movimento esperado. Resistência Uma vez que o preço de um activo cai abaixo de um nível influente de suporte, como a média móvel de 200 dias, não é incomum ver o ato médio como uma barreira forte que impede os investidores de pressionar o preço acima dessa média. Como você pode ver no gráfico abaixo, essa resistência é freqüentemente usada pelos comerciantes como um sinal para tirar lucros ou para fechar qualquer posição longa existente. Muitos vendedores curtos também usarão essas médias como pontos de entrada porque o preço muitas vezes rejeita a resistência e continua seu movimento mais baixo. Se você é um investidor que está ocupando uma posição longa em um ativo que está negociando abaixo das principais médias móveis, pode ser do seu melhor interesse observar estes níveis de perto porque podem afetar o valor do seu investimento. Stop-Losses As características de suporte e resistência das médias móveis tornam-na uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. A capacidade das médias móveis para identificar locais estratégicos para definir ordens stop-loss permite que os comerciantes reduzam a perda de posições antes que elas possam crescer. Como você pode ver na Figura 5, os comerciantes que detêm uma posição longa em um estoque e definem suas ordens de stop-loss abaixo de médias influentes podem economizar muito dinheiro. Usar as médias móveis para definir ordens stop-loss é a chave para qualquer estratégia de negociação bem-sucedida. Alguém sabe de uma EA que posso usar para manter o meu valor de parada de perda o mesmo que um ma, por exemplo, 21sma. Eu acho que isso seria de algum valor em deixar os lucros funcionarem. Também talvez seja sábio ter compensações ajustáveis para vários níveis de lucro de tomada, por exemplo, valor de Tp 1 sma 21, valores de Tp 2 Sma -. Pips para posições longas e. Pips para posições curtas. Se você precisar de mais informações, responda. Registrado em setembro de 2009 Status: Fazendo Código Ao Fazer Pips 1,631 Posts Eu ainda estou testando a última parte. A primeira parte funciona, mas não é o que as pessoas querem. Com um pouco de esforço manual, você pode fechar ordens parciais em diferentes níveis de MA, mas não tenho a intenção de construir isso na EA, a menos que seja oferecido dinheiro sério. O ExitPoint apresenta uma nova etapa de arranque média e uma estratégia de alerta de venda do Marketquot Publicado em 18 de maio de 2017 A ExitPoint tem o prazer de anunciar o lançamento de duas inovadoras Configurações de Estratégias de Alerta de Vendas para complementar uma vasta gama de estratégias de Alerta de Vendas disponíveis para assinantes do ExitPoint. Descrições das nossas novas estratégias de Trailing Stop e Beat the Market são fornecidas abaixo. Para aqueles que não estão familiarizados, o ExitPoint é uma ferramenta de gerenciamento de gerenciamento de paradas e perdas na web, que ajuda você a determinar quando puxar o gatilho de venda e evitar o retorno de ganhos ou incorrer em grandes perdas devido a falta de atenção ou emoção. O notável lado do investidor, Investopedia (investopedia), descreve o processo de pensamento por trás das paradas seguintes: Em todas as formas de investimento a longo prazo e negociação de curto prazo, decidir o momento adequado para sair de uma posição é tão importante quanto determinar o melhor momento para Entre na sua posição. Comprar (ou vender, no caso de uma posição curta) é uma ação emocional relativamente menos do que vender (ou comprar, no caso de uma posição curta). Quando chega a hora de sair da posição, seus lucros estão olhando para você diretamente no rosto, mas talvez você esteja tentado a andar na maré um pouco mais, ou no caso impensável de perdas de papel, seu coração lhe diz que fique apertado, esperar Até que suas perdas revertem. Mas tais respostas emocionais dificilmente são os melhores meios para fazer suas decisões de venda (ou compra). Eles não são científicos e indisciplinados. Leia mais gtgt O princípio do bedrock por trás do ExitPoint é fornecer aos investidores os meios para calcular facilmente as estratégias de saída apropriadas para cada posição que ocupam com base em sua própria tolerância pessoal para o risco e alertá-los quando essas estratégias de saída desencadeiam um Alerta de Vendas para um ou Mais de seus cargos de investimento. Isso é facilmente realizado através do uso de paradas de arrastar (às vezes combinadas com paradas fixas) que reagem a uma apreciação de investimentos, geralmente apertando como um estoque ou outro investimento sobe no preço. Quais são os benefícios do uso de paradas de fuga com base em uma média móvel Os benefícios de usar paradas de trânsito, como muitos atestados atestariam, são inegáveis em limitar perdas e ganhos de proteção. Para alguns investidores, no entanto, os movimentos súbitos no preço das ações, talvez devido a uma reação de mercado de curto prazo (temporária) às notícias ou a outros fatores do mercado, podem desencadear um alerta de venda indesejável ao usar uma parada final com base em uma porcentagem abaixo de um estoque Preço de negociação atual. Em outros casos, onde há uma grande diferença de preços entre o fechamento do mercado um dia e a abertura do próximo - tipicamente a partir de notícias negativas sobre uma empresa tornada pública apenas após as horas de mercado - há pouca parada final pode fazer para ponte O declínio imediato dos preços, porque a parada provavelmente se situará entre o preço de fechamento e o preço de abertura dos próximos dias. (É preciso apenas olhar para o movimento de preços durante a noite no JPMorgan Chase (JPM) entre 10 e 11 de maio para apreciar isso.) A solução para os investidores preocupada com paradas de trânsito com base na volatilidade indesejada dos preços das ações é suavizar a volatilidade de curto prazo por Substituindo uma média móvel de estoques por seu preço atual e aplicando a parada final contra esse número. Uma média móvel é simplesmente o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período de tempo específico. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando o preço de fechamento de um estoque nos últimos dez dias e depois dividindo a soma em 10. Cada dia, o preço mais antigo (ou seja, 10 dias atrás) cai e é Substituído pelo preço mais novo. O efeito disso é que uma média móvel seguirá a direção geral de um estoque, mas mais gradualmente do que o movimento de preços de negociação atual do estoque no dia-a-dia. Quanto maior o período de tempo medido, as mudanças mais graduais na direção da média móvel serão. Os tipos mais comuns de médias móveis são as médias móveis simples (SMAs), que são explicadas acima, ou a média móvel exponencial s (EMAs), que aplicam mais peso aos dados de preços recentes do que aos dados mais antigos. O Gerenciador de portfólio inovador da ExitPoints já fornece visualizações de portfólio para SMAs e EMAs durante uma variedade de períodos de tempo. Por exemplo, a imagem abaixo mostra a média móvel simples para cada posição em um portfólio em 10, 15, 20, 50, 125 e 250 dias. Dados semelhantes podem ser exibidos para médias móveis exponenciais, selecionando essa visão de portfólio particular. Há maneiras que realmente podem superar o mercado, não é o objetivo, afinal. Na verdade, o sustento dos conselheiros de investimento mais bem-sucedidos depende disso. Certamente, é bastante fácil imitar o desempenho do mercado amplo investindo em qualquer número de fundos de índice ou ETF e, para alguns, é uma estratégia de investimento perfeitamente razoável a longo prazo. No entanto, para fazer melhor investindo em ações individuais, ou ETFs ou fundos mútuos que tenham um foco mais estreito, você deve prestar atenção ao desempenho comparativo de seu portfólio de investimentos pessoais contra o mercado mais amplo. Não é tão fácil quanto parece - a menos que as métricas de medição sejam feitas prontamente disponíveis. Agora eles estão com a Estratégia Super the Market do ExitPoints. Claro, nenhuma estratégia de investimento garantirá o sucesso. Por exemplo, superar o mercado em mais de alguns pontos percentuais em 2008, quando o SampP 500 estava abaixo de 37, dificilmente teria sido motivo de júbilo. O objetivo é que, estabelecendo seus requisitos de desempenho de investimento e, em seguida, continuando a saber se esses requisitos estão sendo atendidos, você está muito melhor posicionado para tomar decisões inteligentes sobre onde colocar seu capital de investimento para que ele possa fazer você o mais bom . Com essas explicações como antecedentes, heres mais sobre ExitPoints duas novas estratégias de Alerta de Vendas. ExitPoints New Moving Average Trailing Stop Strategy Para selecionar a nova Estratégia de parada final da estratégia móvel, escolha-a no menu suspenso da Estratégia ExitPoint e, em seguida, preencha a porcentagem de paragem desejada e o período de tempo médio simples ou exponencial das opções fornecidas em O próximo menu drop-down. Em seguida, clique no botão Salvar e Retornar vermelho. Na Visualização ExitPoints, agora você verá a nova estratégia exibida como selecionada. A coluna de configuração de estratégia à direita lembra os parâmetros da parada de arrasto média móvel selecionada. Por exemplo, a primeira posição abaixo desencadeia um alerta de venda se o preço das ações diminuir para 10 ou mais abaixo da média móvel exponencial de 10 dias. O segundo irá desencadear um alerta com 8 ou mais abaixo da média móvel simples de 20 dias, e assim por diante. Como sempre com a transparência ExitPoints, você pode confirmar o cálculo da perda de parada clicando no pequeno ícone do relógio à direita do preço ExitPoint. No exemplo abaixo, o preço ExitPoint de 38,97 para Aflac, Inc. (AFL) é 10 abaixo da média móvel de 10 dias de 43,30. Para confirmar a precisão do preço médio móvel, basta verificá-lo contra o EMA de 10 dias encontrado na Visão da carteira da Média móvel (Exponencial). ExitPoints New Beat A Estratégia do Mercado Esta nova e excitante estratégia permite que você defina um Alerta de Vendas comparando o desempenho de um título com um dos principais índices de ações e designando a porcentagem pela qual ele deve superar esse índice ao longo de um período de tempo que você selecionou. Por exemplo, usando a Estratégia Beat the Market, você define um Alerta de Venda para acionar se o seu estoque não superou a Dow Jones Industrial Average em pelo menos 5 desde o início do ano. Se o Dow aumentou 5 durante esse período, seu estoque deve ter aumentado pelo menos mais 5, ou 10 em geral, para evitar acionar um Alerta de Venda. Os usuários podem personalizar esta estratégia selecionando uma variedade de índices comparativos (Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, SampP 500 ou Wilshire 5000) e períodos (1, 4, 13, 26 e 52 semanas ou ano-a - date) e escolher a porcentagem pela qual eles esperam que a segurança supera esse índice durante o período de tempo especificado. Na Visualização ExitPoints, você verá agora a nova estratégia BTM exibida como selecionada. Tal como acontece com a nova estratégia MAT, a coluna de definição de estratégia à direita lembra os parâmetros das condições de Beat the Market selecionadas. Por exemplo, a primeira posição abaixo desencadeia um alerta de venda se o preço da ação não tiver superado o Dow em pelo menos 10 ou nas últimas 26 semanas. O segundo irá desencadear um alerta se esse estoque não superar o Wilshire 5000 desde o início do ano. (Observe que atribuir uma porcentagem de zero simplesmente significa que você deve igualar o desempenho do índice de mercado comparativo). Uma vez que a validação deste algoritmo sofisticado é bastante complexa, bem, salve nossa explicação para uma postagem futura. Finalmente, o seu ExitPoint Scorecard exibido na caixa Resumo do portfólio no canto superior direito da Página da Carteira, foi atualizado para refletir a adição dessas duas novas estratégias. Esperamos que você aproveite e se beneficie com o trabalho com essas novas e emocionantes estratégias de investimento. Deixe-nos saber o que você pensa.
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