Muitos comerciantes encontraram sucesso na negociação pullbacks Mas mesmo um sistema popular precisa incorporar risk management. E noite muito, eu olho mais de uma dúzia de varreduras diferentes e selecionar técnicas de negociação que são mais adequados Para o ambiente de mercado atual Porque o mercado muda constantemente, é importante ter múltiplas técnicas em sua caixa de ferramentas Mas como você sabe se uma varredura é adequada para o mercado atual. Para responder a esta pergunta, você deve entender como cada sistema é afetado por Uma variedade de parâmetros de mercado Esta análise também faz com que você mais conscientes de como você pode gerenciar seus riscos. Técnicas de recolhimento são baseadas na idéia de que as tendências continuam, ea melhor maneira de trocá-los é olhar para um pullback na tendência, porque geralmente Representa um ponto de entrada de risco mais baixo. Antes de negociar um sistema, eu quero ter uma compreensão clara de questões, como por exemplo. Como o sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de alta. O sistema se comporta quando o mercado está em uma tendência de baixa. Como o sistema se comporta quando o mercado está se movendo lateralmente. Como o preço eo volume afetam o sistema. Como o volume do dia de gatilho afeta o sistema Um dos sistemas em minha caixa de ferramentas de negociação Procura por ações em uma tendência de alta que não tenham sido abaixo da média móvel simples de 30 dias por pelo menos 30 dias, e atualmente puxado de volta para dentro de 1 5 da média de 30 dias O sistema então aciona se a ação se move acima do anterior Dia s alto no dia seguinte eu avaliei como este sistema de pullback médio móvel MAPS executa usando sistemas de AIQ Expert Design Studio EDS backtesting capacidade O código de EDS para o sistema básico é mostrado na barra lateral, O código de EDS para movimentação média pullback system. You pode ver Um exemplo de um estoque MAPS na Figura 1 Eu encontrei EXBD executando a varredura MAPS básica em 23 de junho de 2004 EXBD tinha sido acima da média de 30 dias mostrada em vermelho por pelo menos 30 dias e, em seguida, puxado de volta para dentro de 1 5 do Média de 30 dias No dia 23 de Junho No dia seguinte, EXBD desencadeou-se movendo acima do dia anterior s alta de 54 88 Cinco dias depois, atingiu uma alta de mais de 58.FIGURA 1 EXEMPLO MAPAS STOCK ENCONTRADO COM INICIAL SCAN Em 6 23 04, o preço das ações De EXBD puxado de volta para a média móvel de 30 dias, após o que ele subiu mais de 3.Para um sistema para ser negociado valor, deve haver três características-chave no ambiente de mercado em que se destina a ser usado 1 Comércio vencedor Deve ocorrer com mais freqüência do que perder negócios 2 O ganho médio dos negócios vencedores deve ser maior do que a perda média dos negócios perdedores 3 O sistema deve mostrar melhores retornos do que apenas a negociação de um índice de mercado como o Standard Poor s 500 SPX Se um sistema de comércio Tem estas três características, então tem uma expectativa positiva, e nós achamos de interesse. Continuação na edição de abril de Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES. Excerpted de um artigo publicado originalmente na edição de abril de 2005 de Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES Todos os direitos reservados Copyright 2005, Análise Técnica, Inc. Top Estratégias Para Mastering Pullback Trading MSFT, JNS. Pullbacks gerar todos os tipos de oportunidades de negociação após uma tendência ativa empurra mais alto ou mais baixo, mas lucrar com esta estratégia clássica é mais difícil do que parece Para os iniciantes, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em curto resistência pode continuar, forçando o seu Posição em uma perda considerável, ou pode apenas sentar lá recolhendo poeira, enquanto você perde uma dúzia de outros comércios Então, que habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias pullback, como agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você é Errado sem quebrar o banco para leitura relacionada, referem-se a Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo. Vamos esboçar o mais favorável E condições técnicas para um pullback para transformar um centavo assim que você assumir riscos na direção oposta Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores pullback serão alinhados logo atrás de você, pronto para saltar e transformar sua idéia em Um lucro confiável Os títulos que levam a novas elevações ou dumping a novas baixas cumprem este requisito depois que eles empurram muito além de um nível notável breakout ou breakdown Ação vertical em um pico ou vale também é necessária para lucros consistentes, especialmente em maior do que o volume normal, Porque incentiva a movimentação rápida do preço depois que você começa posicionado é também o mais melhor quando a segurança de tendência vira rapidamente após o topping ou o bottoming para fora, sem construir uma consolidação considerável ou uma escala negociando Isto é necessário porque a escala intervening minará o potencial do lucro durante o salto subseqüente Ou rollover para a leitura relacionada, consultam à anatomia de rupturas de troca. Microsoft MSFT constrói uma escala negociando de três meses abaixo de 42 e estouros Sobre o volume acima da média em julho, levantando-se verticalmente a 45 73 pausa por uma semana e vende fora, dando acima de quase 50 da tendência ascendente anterior e entra no apoio forte no nível da fuga e EMA de 50 dias Uma volta do meio imprime um doji pequeno O círculo vermelho do candlestick, sinalizando uma reversão que recolha o momentum alguns dias mais tarde, levantando mais de 2 pontos em um teste do anterior elevado O estoque reúne então sua tendência ascendente forte, imprimindo uma série de multi-ano altos para a leitura adicional, Light The Way To Logical Trading. Encontrar a entrada perfeita Price. Look para a verificação cruzada, uma vez que o pullback está em movimento Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência linha, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na Direção da tendência primária As probabilidades de um salto ou capotamento aumentam quando esta zona é comprimida de forma apertada e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente Por exemplo, uma saída para uma fuga através de Horizontal highs que também alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária, como a EMA de 50 dias, aumenta as chances significativamente para um bem sucedido pullback trade Mesmo assim, você pode entrar pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, escalando em níveis de preços conflitantes tratar Suporte e resistência como bandas de atividade de preços em vez de linhas finas para leitura relacionada, consulte Estratégias para negociação Fibonacci Retracements. Janus Capital Group JNS esculpe uma faixa de 9 meses de negociação com resistência em 13 e vai vertical em um breakout volume pesado após um Bem conhecido gestor de fundos de hedge junta-se à empresa A notícia publica um ganho de um dia enorme, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retrazo de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias O estoque gira sobre uma moeda de dez centavos, saltando para trás acima de 15 e retomar a tendência de alta em um ritmo mais lento Ele imprime um máximo de seis anos dois meses mais tarde. Lucros agressivamente após a entrada de comércio ou escala para fora embolsar dinheiro como a segurança recupera terreno perdido Personalizar gerenciamento de risco para os detalhes desse padrão de retractação, colocando grades Fibonacci sobre a última onda da tendência primária e b toda a onda pullback Esta combinação pode revelar harmônico Os níveis de preços onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas Gaps e pequenas gamas de negociação também precisam ser observados para counterswings porque pullback joga sempre levar o risco de impressão mais baixas em uptrends e baixos mais elevados na tendência de baixa Na maioria dos casos, Irá ocorrer quando o preço se move rapidamente em sua direção em uma barreira óbvia, incluindo o último grande swing alta em uma tendência de alta ou baixa swing em uma tendência de baixa para leitura relacionada, consulte Introdução ao Swing Charting. MRO Marathon Oil Break 19 meses de apoio em 31 Em novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto O declínio do volume elevado declínio em 24 28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um pullback Que bloqueia o retrocesso de 38 Fibonacci selloff e criação de um baixo risco de venda curta pullback entrada Uma grade de retracement segundo colocado sobre a onda de pullback auxilia gestão comercial, escolhendo as zonas naturais onde a tendência de baixa pode stall ou inverter A inversão do martelo de touro no 78 6 Retracement em janeiro o círculo vermelho advertiu que os vendedores curtos poderiam ser alvejados, favorecendo uma saída rápida para proteger profits. Effective Stop Loss Strategies. Losing comércios com pullback jogam tendem a ocorrer para uma de três razões Primeiramente, você miscalculate a extensão da onda countertrend e Entrar em demasiado cedo Segundo, você entra no preço perfeito, mas a tendência de contrapartida continua, quebrando a matemática lógica que defina seus sinais de entrada Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco Falhou O último caso é o mais fácil de gerenciar Coloque uma parada à direita atrás de sua posição, logo que se move em seu favor e anúncio Apenas como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez a posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada Como você ganhar experiência, você vai notar que muitos pullbacks mostrar entradas lógicas em vários níveis Quanto mais você esperar e mais profundo Vai sem quebrar os técnicos, mais fácil é colocar uma parada apenas alguns carrapatos ou centavos atrás de um nível de verificação cruzada significativa Você vai perder inversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores Perdas Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e pára colocado em níveis de perda arbitrária, como 25 a 50 centos de exposição em um chip azul e uma a dois dólares de exposição em um alto Beta, tais como uma biotecnologia júnior ou China play. JC Penney JCP quebra acima de uma linha de tendência de 9 meses e rallies para um máximo de 52 semanas em 11 31 Vira menor em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas um D terras em suporte triplo na linha de tendência, 50 e 200 dias EMAs O estoque salta apenas sob suporte, atraindo compradores de mergulho, mas a onda de recuperação stalls, desencadeando um breakout fracassado Um jogo pullback tomadas no salto requer uma perda de stop abaixo desse Sessão baixa linha vermelha porque a ação de preço para esse nível vai piscar todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias muitas vezes retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgota de posições de Pullback de vapor tomadas perto desses níveis de preços Mostram a recompensa excelente aos perfis de risco que suportam uma variedade larga de estratégias negociando do balanço para a leitura adicional, referem a Introdução ao Swing Trading. Como usar médias moventes. As médias móveis ajudam-nos a primeiramente definir a tendência e em segundo lugar, reconhecer mudanças na tendência Isso é tudo Não há nada mais que eles são bons para Qualquer outra coisa é apenas um desperdício de tempo. Eu não estarei entrando nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos Há um Bout um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles Eu vou deixar você fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente. Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas O preço médio de uma ação ao longo do tempo Isso é it. The duas médias móveis. Eu uso duas médias móveis o período de 10 simples média móvel SMA e os 30 período exponencial EMA média móvel Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido Por que razão Quando o mais rápido 10 atravessa o mais lento um 30, ele irá freqüentemente sinalizar uma mudança de tendência Vamos olhar para um exemplo. Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência é para cima Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é para baixo Então, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente e Ele permanece por vários meses depois. Aqui estão as regras. Foco em longo pos Apenas quando o 10 SMA está acima do 30 EMA Foco em posições curtas apenas quando o 10 SMA está abaixo do 30 EMA Não é mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência. As médias só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação Quando um estoque ou o próprio mercado se torna desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar. Aqui estão as coisas importantes a lembrar para posições longas - Reverso para posições curtas. O 10 SMA deve ser acima do 30 EMA. There deve haver abundância de espaço entre as médias móveis. Mesas médias móveis devem estar inclinando-se para cima. O 200 período de média móvel. O 200 SMA é usado para separar território de touro Do território do urso Estudos mostraram que focalizando em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma borda leve. Você deve adicionar estas médias móveis a todas suas cartas em todos os quadros de tempo Sim cartas semanais, gráficos diários, E intra - Dia 15 min, 60 min charts. The 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem. Além disso, ao escrever scans Para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Suporte e resistance. Contrary à crença popular, os estoques não encontrar apoio ou correr em resistência em Médias móveis Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Ei, olhe para este estoque Ele saltou fora da média de 50 dias em movimento. Por que uma ação de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Não seria um estoque vai Apenas saltar se você quiser chamá-lo que fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um chart. Stocks vai inverter para cima ou para baixo em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter Na linha em si. Então, suppos E você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel 200 período Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas Onde o estoque provavelmente irá reverter.
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