Média de movimentação de 39 semanas

Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um preço de segurança ao longo de um período de tempo. Ao calcular uma média móvel, é feita uma análise matemática do valor médio das garantias durante um período de tempo predeterminado. À medida que o preço das garantias muda, seu preço médio se move para cima ou para baixo. Existem cinco tipos populares de médias móveis: simples (também conhecido como aritmética), exponencial, triangular, variável e ponderada. As médias móveis podem ser calculadas em qualquer série de dados, incluindo uma segurança aberta, alta, baixa, fechada, volume ou outro indicador. Uma média móvel de outra média móvel também é comum. A única diferença significativa entre os vários tipos de médias móveis é o peso atribuído aos dados mais recentes. As médias móveis simples aplicam igual peso aos preços. As médias exponencial e ponderada aplicam mais peso aos preços recentes. As médias triangulares aplicam mais peso aos preços no meio do período de tempo. E as médias móveis variáveis ​​alteram a ponderação com base na volatilidade dos preços. O método mais popular para interpretar uma média móvel é comparar a relação entre uma média móvel do preço de segurança com o próprio preço de segurança. Um sinal de compra é gerado quando o preço de segurança sobe acima de sua média móvel e um sinal de venda é gerado quando o preço de segurança cai abaixo da média móvel. O gráfico a seguir mostra a Média Industrial Dow Jones (quitaçãoDJIAquot) de 1970 a 1993. Também é exibida uma média móvel simples de 15 meses. QuotBuyquot flechas foram desenhadas quando o DJIAs fechar subiu acima de sua média móvel quotsellquot setas foram desenhadas quando ele fechou abaixo de sua média móvel. Este tipo de sistema de negociação média móvel não se destina a entrar no fundo exato nem no topo exato. Em vez disso, ele é projetado para mantê-lo alinhado com a tendência de preços de segurança, comprando logo após o preço de segurança do fundo e vendendo logo após o topo. O elemento crítico em uma média móvel é o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo da média. Ao usar retrospectiva, você sempre pode encontrar uma média móvel que teria sido lucrativa (usando um computador, descobri que o número ótimo de meses no gráfico anterior teria sido 43). A chave é encontrar uma média móvel que seja consistentemente rentável. A média móvel mais popular é a média móvel de 39 semanas (ou 200 dias). Esta média móvel tem um excelente histórico em sincronizar os principais ciclos de mercado (de longo prazo). O comprimento de uma média móvel deve caber no ciclo de mercado que deseja seguir. Por exemplo, se você determinar que uma segurança tem um ciclo máximo de pico de 40 dias, o comprimento médio móvel ideal seria 21 dias calculado usando a seguinte fórmula: Você pode converter uma quantidade média móvel diária em uma quantidade média móvel semanal, dividindo a Número de dias por 5 (por exemplo, uma média móvel de 200 dias é quase idêntica a uma média móvel de 40 semanas). Para converter uma quantidade média móvel diária em uma quantidade mensal, divida o número de dias em 21 (por exemplo, uma média móvel de 200 dias é muito semelhante a uma média móvel de 9 meses, pois há aproximadamente 21 dias de negociação em um mês). As médias móveis também podem ser calculadas e plotadas em indicadores. A interpretação de uma média móvel de indicadores é semelhante à interpretação de uma média móvel de segurança: quando o indicador sobe acima de sua média móvel, significa um movimento ascendente contínuo pelo indicador quando o indicador cai abaixo de sua média móvel, significa uma queda contínua Movimento pelo indicador. Os indicadores que são especialmente adequados para uso com sistemas de penetração média em movimento incluem o MACD, Price ROC, Momentum e Stochastics. Alguns indicadores, como os estocásticos de curto prazo, flutuam tão erraticamente que é difícil dizer qual é a sua tendência. Ao apagar o indicador e depois plotar uma média móvel do indicador, você pode ver a tendência geral do indicador em vez das flutuações do dia a dia. As chicotadas podem ser reduzidas, à custa de sinais ligeiramente posteriores, ao traçar uma média móvel de curto prazo (por exemplo, 2-10 dias) de indicadores oscilantes, como o ROC de 12 dias, o Stochas-tics ou o RSI. Por exemplo, ao invés de vender quando o oscilador estocástico cai abaixo de 80, você pode vender somente quando uma média móvel de 5 períodos do oscilador estocástico cai abaixo de 80. O gráfico a seguir mostra Lincoln National e sua média móvel exponencial de 39 semanas. Embora a média móvel não identifique perfeitamente os tops e os fundos, ele fornece uma boa indicação da direção que os preços tendem. As seções a seguir explicam como calcular as médias móveis de um preço de segurança usando as várias técnicas de cálculo. Uma média móvel simples ou aritmética é calculada adicionando o preço de fechamento da segurança por vários períodos de tempo (por exemplo, 12 dias) e depois dividindo esse total pelo número de períodos de tempo. O resultado é o preço médio da garantia durante o período de tempo. As médias móveis simples dão igual peso a cada preço diário. Por exemplo, para calcular uma média móvel de 21 dias da IBM: primeiro, você adicionaria os preços de fechamento da IBM nos 21 dias mais recentes. Em seguida, você dividiria essa quantia em 21, isso lhe daria o preço médio da IBM nos 21 dias anteriores. Você planejaria esse preço médio no gráfico. Você executaria o mesmo cálculo amanhã: adicione os preços de fechamento dos 21 dias anteriores, divida por 21 e trace o gráfico resultante no gráfico. Uma média móvel exponencial (ou ponderada exponencialmente) é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes. Por exemplo, para calcular uma média móvel exponencial de 9 da IBM, você deve primeiro pegar o preço de fechamento de hoje e multiplicá-lo por 9. Em seguida, você adicionaria este produto ao valor da média móvel de ontem multiplicada por 91 (100 - 9 91). Como a maioria dos investidores sente-se mais confortável trabalhando com períodos de tempo, em vez de porcentagens, a porcentagem exponencial pode ser convertida em um número aproximado de dias. Por exemplo, uma média móvel de 9 é igual a uma média móvel exponencial de 21,2 (arredondada para 21). A fórmula para converter porcentagens exponenciais em períodos de tempo é: Você pode usar a fórmula acima para determinar que uma média móvel de 9 é equivalente a uma média móvel exponencial de 21 dias: a fórmula para converter períodos de tempo para porcentagens exponenciais é: você pode usar o Fórmula acima para determinar que uma média móvel exponencial de 21 dias é na verdade uma média móvel de 9: as médias móveis triangulares colocam a maior parte do peso na porção do meio da série de preços. Na verdade, são médias móveis simples de dupla alisada. Os períodos usados ​​nas médias móveis simples variam dependendo de se você especificar um número ímpar ou ímpar de períodos de tempo. As etapas a seguir explicam como calcular uma média móvel triangular de 12 períodos. Adicione 1 ao número de períodos na média móvel (por exemplo, 12 mais 1 é 13). Divida a soma da Etapa 1 em 2 (por exemplo, 13 dividido por 2 é 6,5). Se o resultado da Etapa 2 contiver uma parcela fracionada, arredondar o resultado até o número inteiro mais próximo (por exemplo, rodada 6.5 até 7). Usando o valor da Etapa 3 (ou seja, 7), calcule uma média móvel simples dos preços de fechamento (ou seja, uma média móvel simples de 7 períodos). Usando novamente o valor da Etapa 3 (isto é, 7), calcule uma média móvel simples da média móvel calculada no Passo 4 (isto é, uma média móvel de uma média móvel). Uma média móvel variável é uma média móvel exponencial que ajusta automaticamente a porcentagem de suavização com base na volatilidade da série de dados. Quanto mais volátil os dados, mais sensível é a constante de suavização utilizada no cálculo da média móvel. A sensibilidade aumenta ao dar mais peso aos dados atuais. A maioria dos métodos de cálculo da média móvel é incapaz de compensar o mercado de negociação versus os mercados de tendências. Durante os intervalos de negociação (quando os preços se movem lateralmente em uma faixa estreita), as médias móveis de curto prazo tendem a produzir numerosos sinais falsos. Nos mercados de tendências (quando os preços se movem para cima ou para baixo durante um período prolongado), as médias móveis a longo prazo são lentas para reagir às reversões da tendência. Ao ajustar automaticamente a constante de suavização, uma média móvel variável é capaz de ajustar sua sensibilidade, permitindo que ele seja melhor em ambos os tipos de mercados. Uma média móvel variável é calculada da seguinte forma: diferentes indicadores foram utilizados para o Rácio de Volatilidade. Eu uso uma proporção do indicador VHF em comparação com o indicador VHF há 12 períodos. Quanto maior esta proporção, o quottrendierquot o mercado, aumentando assim a sensibilidade da média móvel. A média móvel variável foi definida por Tushar Chande em um artigo que apareceu na Análise Técnica de Stocks e Commodities em março de 1992. Uma média móvel ponderada é projetada para colocar mais peso em dados recentes e menos peso em dados passados. A média móvel ponderada é calculada multiplicando cada um dos dados dos dias anteriores por um peso. A tabela a seguir mostra o cálculo de uma média móvel ponderada de 5 dias. Média Mínima - MA O que é uma média móvel - MA Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preços, eliminando o ruído de flutuações de preços aleatórias. Uma média móvel (MA) é um indicador de tendência ou atraso porque se baseia em preços passados. As duas MAs básicas e comumente usadas são a média móvel simples (SMA), que é a média simples de uma segurança em um determinado número de períodos de tempo, e a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar os níveis de suporte e resistência. Enquanto os MAs são úteis o suficiente por si só, eles também formam a base para outros indicadores, como a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Carregando o jogador. BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo de SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 semanas 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com rupturas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinal comercial importante. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. O que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo se cruza abaixo de um indicador de MA. Moving médio mais longo. As médias móveis proporcionam uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências anteriormente, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 20 a 40 semanas (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Fique curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usam uma média móvel mais rápida como substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média em movimento rápido. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes métodos de pontuação para quais usuários precisam permitir. O Painel Indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário de negociação Colin Twiggs, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software.