New trading systems and methods kaufman

Perry J Kaufman LLC Algorithimic Investment Strategies Trading Systems and Methods Website, Quinta edição (Wilet 2017) (Wiley, 2017) Traduções anteriores para chinês (Guangdong, 2006) e espanhol (milênio Capital 2018). Guia de referência bem conhecido e ferramenta de aprendizagem. Dito para ser notavelmente perspicaz. Apresenta formas sistemáticas para o comércio de futuros e ações. Inclui métodos, fórmulas, pontos fortes, comparações, bem como testes, robustez, filosofia de mercado e experiência. Extensas discussões de portfólio e gerenciamento de riscos. O site contém 250 programas para a TradeStation e Metastock, além de planilhas do Excel. Alpha Trading: estratégias rentáveis ​​que eliminam o risco direcional (Wiley, 2017) Apresenta uma explicação clara da arbitragem estatística, estratégias que aproveitam as luxações de preços, bem como outras técnicas de mercado neutro. Inclui extensos exemplos de negociação de pares em ações e mercados de futuros. Fornece planilhas que permitem que você faça seus próprios cálculos. Um breve curso de negociação técnica (Wiley, 2003). Tradução para chinês (Guangdong, 2006). Com base em um curso de pós-graduação ministrado no Baruch College, ensina a usar a análise sistemática e o bom senso para fazer negócios rentáveis ​​em mercados de ações e futuros. Não assume conhecimento de negociação. Global Equity Investing, (com Alberto Vivanti) McGraw-Hill, Nova York, 1997. Aplica análise de força relativa aos principais mercados indexados para aproveitar as economias mundiais em mudança em um portfólio de investimentos. Fornece uma visão da cultura e dos mercados de cada país. Smarter Trading, McGraw-Hill, Nova York, 1995. Tradução para o italiano (Millenium Capital, 2006). Tópicos de visão vital que lhe mostrarão como superar o fosso entre a teoria e a realidade. Uma discussão sobre a mudança da natureza dos preços e dos mercados, com foco em expectativas, controle de risco, tomada de lucro, choques de preços e o custo real da negociação. Índice atualizado para Novos Sistemas de Negociação amplo Métodos, 4ª Edição - download indexTrading Systems and Methods, Website, 5ª Edição O guia final para sistemas de negociação, totalmente revisado e atualizado Por quase trinta anos, os comerciantes profissionais e individuais se voltaram para Sistemas de Negociação e Métodos para Informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora esta quinta versão completa revisa a cobertura para os mercados atuais. A referência definitiva sobre os sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda suas próprias necessidades exclusivas. Apresentando um quadro analítico para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para uma vantagem dos comerciantes e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a serem utilizados, como criar um índice, medidas de risco e muito mais. Embalado com exemplos, esta Quinto edição revisada e atualizada detalhadamente cobre mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para o design e métodos do sistema de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito pelo aclamado especialista Perry J. Kaufman Recursos de planilhas e programas da TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais ampla e interativa Fornece Leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares Escrito por um líder global no campo comercial, Trading Systems and Methods, Fifth Edition é a referência essencial ao design do sistema comercial e aos métodos atualizados para um ambiente comercial pós-crise. Prefácio à Quinta edição xv CAPÍTULO 1 Introdução 1 O papel expansivo da Análise Técnica 1 Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2 Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4 Profissional e Amador 5 Decidindo um Estilo de Negociação 8 Medindo Ruído 10 Mercados em maturação e globalização 14 Material de fundo 16 Diretrizes de pesquisa 18 Objetivos deste livro 19 Perfil de um sistema de comércio 20 Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23 CAPÍTULO 2 Conceitos básicos e cálculos 25 Sobre dados e média 26 Distribuição de preços 33 Momentos do Distribuição: Variância, Skewness e Kurtosis 37 Padronização de Risco e Retorno 48 Medições Padrão de Desempenho 58 Oferta e Demanda 66 CAPÍTULO 3 Pesquisa 84 Padrões Consistentes 80 O que Provoca Principais Movimentos de Preços e Tendências 82 O Gráfico de Barras e Sua Interpretação por Charles Dow 83 Formulações de gráficos 92 Padrões de um dia 102 Padrões de continuação 113 Conceitos básicos na negociação de gráficos 117 Acc Umulation and Distribution8212Bottoms e Tops 118 Padrões Episodicos 132 Objetivos de Preço para Gráficos de Barra 133 Estratégias Implícitas em Gráficos de Candlestick 139 Uso Prático do Gráfico de Barras 144 Evolução em Padrões de Preços 148 CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Gráfica 151 Dunnigan e Método de Impulso 152 Nofri8217s Fase de Congestionamento Sistema 155 Dias Externos com um Exterior Fechar 157 Dias Internos 158 Pontos Pivot 158 ​​Ação e Reação 159 Canal Breakout 167 Canais em Movimento 170 Índice de Canal de Mercadorias 171 Técnicas Combinadas Wyckoff8217s 172 Padrões Complexos 173 Um Estudo de Padrões de Gráficos 176 Rankings de Padrões Gráficos Bulkowski8217s 178 CAPÍTULO 5 Evento - Driven Trends 181 Swing Trading 182 Construindo um gráfico Swing usando um filtro Swing 184 Lay-and-Figure Charting 195 The N-Day Breakout 222 CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235 Componentes de uma série temporal 235 Características dos dados de preços 236 Regressão linear 238 Linear Correlação 248 Aproximações não-lineares para duas variáveis ​​252 Transf Orming Não Linear a Linear 256 Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis ​​257 Aproximações Multivariadas 259 Sinais de Negociação Básicos Usando um Modelo de Regressão Linear 273 Medindo a Força do Mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados no tempo 279 Previsão e seguimento 279 Variação de preço ao longo do tempo 284 A média móvel 284 Geométrica Média móvel 292 Média acumulada 293 Redefinir média acumulada 293 Efeito de desligamento 293 Suavização exponencial 293 Traçar Lags e Leads 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309 Por que o Trend Systems trabalha 309 Basic Buy and Sell Signals 314 Bandas e canais 320 Aplicações de uma tendência única 330 Comparação Do Major Trend Systems 336 Técnicas usando duas linhas de tendências 350 Tendências múltiplas e senso comum 356 Estudos abrangentes 359 Seleção do método da tendência e da velocidade corretos 359 Seqüências médias móveis: Progresso do sinal 363 Saídas antecipadas de uma tendência 366 Crossovers projetados médios móveis 366 CAPÍTULO 9 Momento e osciladores 369 Índice de divergência 384 Mo Mentum 404 Velocidade e aceleração 412 Técnicas de Momento de Híbrido 416 Divergência de Momento 418 Alguns Comentários Finais sobre Momento 426 CAPÍTULO 10 Padrões de Sazonalidade e Calendário 427 Um Fator Consistente 428 O Padrão Sazonal 429 Métodos Populares para o Cálculo da Sazonalidade 430 Filtros Sazonais 456 Sazonalidade e Mercado de Valores 478 Comum Sentido e sazonalidade 483 CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485 Fundamentos do ciclo 485 Destaque do ciclo 494 Entropia máxima 514 Índice do canal do ciclo 520 Indicador do ciclo curto 521 CAPÍTULO 12 Volume, interesse aberto e amplitude 527 Um caso especial para futuros Volume 527 Variações dos padrões normais 529 Interpretação padrão 531 Indicadores de volume 535 Indicadores de amplitude 546 Interpretação do volume e da brecha de forma sistemática 554 Um modelo de probabilidade integrado 558 Padrões de volume intransiais 559 Filtragem de baixo volume 562 Índice de facilidade de mercado 564 CAPÍTULO 13 Spreads e arbitragem 565 Dinâmica de Futuros Spreads de Intramarket 566 Cargas de Transporte 567 Spreads in Stoc Ks 569 Relações de propagação e arbitragem 570 Redução de risco em spreads 571 The Carry Trade 596 Alterando a propagação de relacionamentos 600 poupanças interempresso 602 CAPÍTULO 14 Técnicas comportamentais 617 Medição da notícia 618 Comércio de eventos 623 Compromisso de comerciantes Relatório 635 Opinião e opinião contrária 641 Fibonacci e comportamento humano 648 Elliott8217s Wave Principle 651 Price Target Constructions Usando a Razão Fibonacci 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Time e Espaço 666 Astrologia Financeira 671 CAPÍTULO 15 Reconhecimento Padrão 685 Projetando Altos e baixos diários 687 Hora do dia 689 Abertura intervalos 699 Dia da semana, fim de semana e reversão Padrões 711 Reconhecimento de padrões baseados em computador 732 Métodos de inteligência artificial 735 CAPÍTULO 16 Negociação diária 737 Impacto dos custos de transação 738 Elementos-chave da negociação dia 744 Negociação usando padrões de preços 753 Sistemas de interrupção intradía 759 Padrões de volume intradía 774 Choques de preços intradíes 775 CAPÍTULO 17 Técnicas de adaptação 779 Adaptativo Cálculos de Tendências 779 Variações Adaptáveis ​​788 Outros Cálculos de Momento de Adaptação 793 Sistema de Discussão Inadicional Adaptativo 796 Um Processo Adaptativo 797 Considerando Métodos Adaptáveis ​​798 CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801 Distribuição de Medição 801 Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805 Distribuição de Preços 811 Steidlmayer8217s Perfil de Mercado 822 Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830 CAPÍTULO 19 Múltiplos quadros de tempo 833 Sintonização de dois quadros de tempo para trabalhar juntos 833 Sistema de negociação de tela tripla Elder8217s 835 Robert Krausz8217s Múltiplos quadros de tempo 838 Sistema KST Martin Pring8217s 842 CAPÍTULO 20 Técnicas avançadas 845 Voltagem de medição 845 Usando a volatilidade para a negociação 856 Seleção comercial usando a volatilidade 861 Tendências e ruído de preços 868 Tendências e taxa de juros 87 87 Sistemas experientes 871 Fuzzy Logic 875 Fractals, Chaos e Entropy 880 Redes Neurais 886 Algoritmos Genéticos 895 Replicação de Hedge Funds 902 CAPÍTULO 21 System Tes Ting 905 Identificando os parâmetros 908 Selecionando os dados de teste 910 Experiência de teste 916 Procurando o melhor resultado 919 Visualizando e interpretando resultados de teste 922 Testes em grande escala 932 Refinando as Regras de Estratégia 937 Chegando aos resultados de teste válidos 938 Comparando os resultados de dois sistemas 946 Lucrando Dos piores resultados 950 Reprodução para alterar parâmetros 951 Testes em uma ampla gama de mercados 954 Choques de preços 970 Anatomia de uma otimização 972 Resumindo a robustez 976 CAPÍTULO 22 Considerações práticas 983 Uso e abuso do computador 984 Eventos extremos 992 Técnicas de jogo8212 A teoria das corridas 1000 Negociação seletiva 1011 Arranjos do sistema 1012 Limites de negociação e mercados desconectados 1018 Prata e NASDAQ8212Too Bom para ser verdadeira 1020 Semelhança de sinais de negociação sistemáticos 1021 CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027 Sorte de falha para habilidade 1027 Aversão ao risco 1028 Medição de retorno e risco 1034 Alavancagem com base na exposição 1049 Risco de Comércio Individual 1050 Kaufman em Sto Ps e lucrativos 1059 Ranking dos mercados para a seleção 1062 Probabilidade de sucesso e ruína 1072 Ingresso de uma posição 1076 Composição de uma posição 1080 Tendências patrimoniais 1085 Investimento e reinvestimento: Optimal f 1088 Comparação dos resultados esperados e reais 1092 CAPÍTULO 24 Diversificação e alocação da carteira 1099 Mudança Correlações 1105 Tipos de modelos de carteira 1105 Cálculos de alocação de carteira clássica 1107 Localizar alocação de portfólio otimizada usando Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solução de Algoritmo Genético para Atribuição de Portas (GASP) 1114 Estabilização de Volatilidade 1142 APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147 APÊNDICE 2 Solução de Matriz para Equações Lineares e Cadeias de Markov 1151 APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Sobre o site do companheiro 1191 Novos sistemas e métodos de negociação, 4ª edição PERRY J. KAUFMAN é um dos principais especialistas em sistemas de negociação. Reconhecido por suas habilidades matemáticas e percepção, Kaufman desenvolveu teorias significativas na área de previsão de preços e alocação de portfólio. Como consultor de muitas grandes empresas de investimento e como principal de fundos de investimento bem-sucedidos, ele participou ativamente da análise prática necessária para apoiar a gestão de investimentos internacionais. Kaufman é o autor de A Short Course in Technical Trading (Wiley), bem como oito outros livros. Ele publicou numerosos artigos na Revista Técnica de Stocks amp Commodities, Futures Industry e Futures magazine. O Sr. Kaufman ensinou as estatísticas e os negócios nas escolas de graduação das principais universidades. Ao longo dos anos, ele apresentou suas idéias em seminários profissionais. O Sr. Kaufman pode ser contactado no pjkperrykaufman. ENSINA HABILIDADES IMPORTANTES PARA A SOBREVIVÊNCIA FINANCEIRA. Kaufman dá aos leitores um começo como comerciante, oferece dicas de uso nas ferramentas de negociação mais populares, ao contrário de qualquer outro livro no mercado a um preço conveniente. APROXIMAÇÃO ÚNICA DO AUTOR. Kaufman oferece aos leitores um livro cheio de idéias comerciais, permitindo o novato (sem habilidades especiais necessárias) e se concentra no uso de indicadores técnicos e análises técnicas. INCLUI UM JOGO DE NEGOCIAÇÃO. O jogo de comércio encoraja o leitor a negociar junto com as lições. Kaufman coloca os problemas prováveis ​​que o leitor encontrará uma vez que a negociação começa. À medida que a negociação se torna mais complicada, então os problemas encontrados. Essas idéias e dicas de negociação são formuladas a partir de anos da experiência de Kaufmans com a exibição do comércio de estudantes, observando seus sucessos e falhas ao longo do ciclo dos cursos. . O melhor livro sobre estratégias e técnicas de negociação técnica atualmente disponíveis. A deve ler. (The Technical Analyst. MarchApril 2006). Está repleto de uma quantidade de informações úteis em programas, planilhas, algoritmos e outras ferramentas. Ele ainda vem com um CD-ROM que pulsa com informações mais quentes e sexy, cobrindo quase todos os truques comerciais sob o sol. (Revista mensal do comerciante, junho de julho de 2005) Em 125, o livro não é barato, mas nenhum comerciante deve estar sem ele. (Managed Account Reports (MAR), abril de 2005)